Indicador de média móvel da 3ª geração Médias móveis em média móvel de 3ª geração baseadas no teorema do sinal de Nyquist-Shannon. Sugeriu Matematicamente ter o menor atraso possível. Menos atraso do que as médias gerais e de segunda geração, como as médias Ehlers zero-lag. Baixe a Fig. 1. Comparação de médias móveis. A média da 3ª geração é melhor com menos atraso em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho de janela 21. Os dados representam pontos de dados 3x60 com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2017. Implementação EMA baseada no algoritmo MetaTrader4, 2ª geração usa a correção Ehler (2001), a terceira geração é baseada no teorema Nyquist-Shannon, conforme descrito em Drschner (2017) com lambda de 4. Médias móveis da 3ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover ruídos e informações inúteis. Múltiplas variantes médias são usadas amplamente, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média móvel explícita (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2017). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, ou seja, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). As médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar esta questão incorporando variáveis dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria dos sinais que nos referimos como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, a suposição básica é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas que tornariam aplicável a teoria do sinal (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2017, M. G. Drschner afirmou que, sob o modelo de teoria dos sinais, o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2017). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com esses critérios teriam o menor atraso teórico possivelmente e as denominariam médias móveis de 3ª geração. Indicator Parameter3rd Generation Indicador médio em mudança para Metatrader Por Raul Canessa C. Indicador Parâmetros MAPeriod (valor normal 50): é o período da média móvel de 3ª geração. MAMethod (valor normal 1): define o tipo de média móvel que o comerciante quer usar, ou seja, SMA, EMA, SMMA ou LWMA. MAAppliedPrice (valor normal 5): preço aplicado para a média móvel: preço de fechamento (PRICECLOSE, 1). Preço de abertura (PRICEOPEN, 2). Preço mais alto (PRICEHIGH, 3). Preço mais baixo (PRICELOW, 4). Preço médio (PRICEMEDIAN, 5). Preço típico (PRICETYPICAL, 6). Preço ponderado (PRICEWEIGHTED). O indicador personalizado A média móvel de 3ª geração para o Metatrader é basicamente uma versão avançada da média móvel padrão que implementa uma série de cálculos e procedimentos para reduzir o atraso que geralmente tem as médias móveis do período mais longo em relação ao preço. Não vamos entrar em detalhes sobre esta abordagem porque não é o propósito deste artigo, apenas indicaremos que a versão atual usa um 2, o que dá a maior redução possível no atraso do indicador. Quando usamos valores mais altos, obtemos um indicador que se move de maneira semelhante à média móvel clássica. Como pode ser visto na imagem acima, a Média de Mudança de 3ª Geração (linha vermelha) oferece menos atraso em comparação com a EMA convencional convencional (linha azul), o que significa que ele reage mais rapidamente às mudanças no preço. No entanto, esse indicador também é propenso a atrasos e pode causar falsos sinais comerciais. Em geral, o comerciante pode usá-lo de forma semelhante às médias móveis padrão para determinar a direção da tendência. Você pode baixar este indicador para o Metatrader 4 e 5, usando o seguinte link: Indicador de média móvel em 3ª geração para o Metatrader Mensagens relacionadas3rd Geração Média móvel Média móvel de 3 ª geração O mdash do indicador MetaTrader é uma versão avançada da média móvel padrão (MA), que implementa Um procedimento de redução de atraso bastante simples com base no período MA maior. O método foi descrito pela primeira vez por M. Duerschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em alemão). A versão apresentada usa lambda 2., o que proporciona a melhor redução de atraso possível. Lambda superior aumenta a similaridade com a média móvel clássica. O indicador está disponível para MT4 e MT5. Ele não exige o uso de qualquer DLL. Parâmetros de entrada: MAPeriod (padrão 50) mdash um período da média móvel de 3ª geração. MAMethod (padrão 1) mdash método da média móvel. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (padrão 5) mdash preço aplicado para a média móvel. 0 mdash PRICECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PRICEWEIGHTED. Como você vê, a 3ª Geração MA (linha vermelha) oferece um pouco menos de atraso que a EMA convencional (linha azul) e reage às mudanças de preços mais rapidamente. Infelizmente, ainda é propenso a atrasar e pode produzir sinais falsos. Você pode usar o indicador de Forex da 3ª Geração do Forex o mesmo que o padrão mdash padrão móvel para detectar a direção atual da tendência. Este indicador é usado para negociação no consultor especialista ajustável MA 3G para o MetaTrader. Downloads: Discussão:
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